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华宝事件驱动混合型证券投资基金2019年第3季度报告小鱼儿论坛445

2019-11-14 06:45   来源:未知   作者:admin

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

  例符合基金合同的有关约定。截至 2015 年 10 月 8 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  徐林明 部总经理、本 月 8 日 - 17 年 有限公司、中原证券从事金融工

  陈建华 华宝智慧产 月 8 日 - 17 年 中证100指数证券投资基金基金

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

  金法》及其各项实施细则、《华宝事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、成都别墅设计公司有哪些香港马会开奖资料系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

  从工业增加值、企业利润、社零增速等数据来看,三季度宏观经济仍然存在一定的下行压力;货币政策受走高的食品价格及 CPI 掣肘,操作比较谨慎;财政政策较为积极,基建补短板、扩内需促消费、制度改革等各项逆周期调节措施持续推进。市场方面,在外资持续流入、科创板开板的背景下,三季度以消费、金融为代表的核心资产和以电子、计算机为代表的科技板块呈现结构性行情,表现亮眼。行业方面,报告期内,电子、医药生物、计算机、食品饮料涨幅居前,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属等跌幅较多。

  基金主要关注业绩驱动和资金驱动的股票,精选符合长期经济发展趋势、长线资金配置方向、成长和估值水平相匹配、有一定安全边际的优质标的。报告期内,基金基于外部环境及市场情况的变化,配置上存在结构性的动态调整,期间小幅增持了电子、计算机等成长行业内具有较强研发能力和盈利能力、估值相对合理的标的,以及偏防御的公用事业、交通运输的相关标的,适当

  减持了前期收益较高的食品饮料等。报告期末,基金主要配置在消费、金融、科技三大领域,前五大持仓行业分别是银行、电子、食品饮料、非银金融、家用电器。

  本报告期基金份额净值增长率为 3.36%,业绩比较基准收益率为 0.07%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到管理投资组合风险的目 的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体 风险的目的。

  本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  事件驱动基金截至 2019 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的招商银行(600036)于 2019 年 7

  月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管理,并依据《银行 间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停招商银行相关交易员的银

  行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019 年 7 月 2 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场

  达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

  事件驱动基金截至 2019 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的平安银行(000001)于 2019 年 7

  月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管理,并依据《银行 间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停平安银行相关交易员的银

  行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019 年 7 月 2 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场

  达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

  本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,小鱼儿论坛445445,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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